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| 基差走势方面，今日盘中各合约基差有所回升，但整体仍在低位，IF1106 收盘升水 3.42 点，07 合约升水 10.42 点。期指其余合约升水均有一定增加，但后市预期较弱，走势上今日期货接近现货指数。成交增加 2.3 万手，收盘为17.3万余手，持仓持平在40610 手。06 合约盘中基差在-2.9-9.8点波动，正向套利无较好建仓机会。
Alpha 套利组合今日盈利增加，现货组合强于 300 指数，期货端由于跌幅接近现货，策略整体盈利增加明显。从走势看，组合表现强于沪深300指数。策略整体收益较稳定。当前策略收益率为1.16%，股票组合收益率-4.10%，同期300指数收益率在-5.93%，超额Alpha 收益率为1.83%，可考虑本周五平仓。
后期套利操作建议：各合约升水微升，07 合约升水超过 10 点。主力 06 合约收盘升水3.42点， 当前点位期现套利可考虑减仓，10点以上基差有一定机会。Alpha 套利方面，今日现货组合走势强于现货，继续跑赢 300 指数，由于期货跌幅接近现货指数，提升了策略收益率。当前股票组合超额收益的稳定性较好，本周可考虑随期货交割平仓。 责任编辑：李婷 |
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