美国对冲基金研究公司(HFR)日前公布的最新统计数据显示，由于基金经理对本次金融危机的严重程度判断有误，2008年对冲基金行业平均亏损比例高达18.3%，是有记录以来的最差表现。

　　对冲基金行业在2008年12月份实现收益0.42%，使全年亏损程度有所减轻。但18.3%仍是对冲基金研究公司自1990年开始统计相关数据以来的最高亏损率。其中，证券类对冲基金平均亏损率最高，达26%；事件驱动型对冲基金亏损21%；宏观对冲基金则有5.7%的回报。

　　根据摩根士丹利统计，由于投资亏损和投资者撤资，对冲基金总资产规模已从去年6月的1.9万亿美元峰值降至现在的1.1万亿美元。

　　加利福尼亚州天使投资顾问公司负责人迈克尔·罗森说，对冲基金经理人没能对大多数市场下跌的强度、广度和延续时间做出正确预测。

　　2008年，标准普尔500种股票指数下跌37%，是该指数自1937年以来的最差表现。追踪26种商品期货价格变动的瑞银彭博固定期限商品指数则下跌33%。

　　对冲基金上一次的最差表现出现在2002年，当时亏损率达1.45%，标准普尔500种股票指数当年下跌23%。