保证交易策略的有效性

第二大功能，我们要保证我们交易策略的有效性，这个跟第一个有点相似，但是程度上不一样。第一是指你整个的交易理念，一个总体的框架性的东西，一个结构性的东西，在你的交易过程当中，你的交易系统中要体现出来。第二是指你每一单交易，不同的交易策略的有效性。我们讲过，交易者每做一单交易时都要拟定一个交易计划。这个也好理解，我们搞一个项目时，开始的时候有一个项目分析，可行性报告，但是你一旦进入到具体的操作当中，项目成立了，我开个店、开个工厂，我已经准备开业了，接下来要写生产计划、营销计划、具体的营业计划，我每天卖东西要卖到多少，我才能保持盈亏平衡点，我要生产多少量，投资多少钱，买多少设备，生产达到个什么样的规模，我才能在多少时间收回我们投资，才能达到什么时间盈利的目标，这些是你具体的东西，这类似我们讲的交易策略，我们在具体做交易的时候，我们怎么样实现我们每一单的策略，你的交易系统能够保证你的策略是有效的，你按照事先拟定的交易计划，你根据交易系统给出的信号进行交易，这样可以确保你的交易策略执行的有效性。

有效地控制交易风险

第三个功能，一个真正的交易系统必须能有效地控制交易风险。控制风险大家都知道，但往往都做不到。控制风险最常用的方法是设立止损，止损确实是控制风险，但不是最好和最有效的方法，止损看上去似乎是控制了风险，但实际上止损就是亏钱，就是你承认自己输了，每一单交易只要走反，我就投降付钱。这是一种比较简单，也是比较低级的思维方法。看似主动止损，实际上还是被动亏损。如果操作得当，我们本来是可以少亏一点，或者不亏这个钱的。我们可以跟市场“讨价还价”，可以通过更好的方法来少亏一点，所以我们去要研究这种方法，最好是不亏，如果能顺便带走一点最好。这都是风险控制的意识。怎么样控制风险才能把风险损失降到最低？而不是认定亏损是交易的一部分，认可交易中的亏损。亏损积少成多，最后你就会知道这个你其实也是亏不起的。有的人赚钱的时候很斤斤计较，赚一点就在那儿算，我赚了多少。他不算一算亏损，亏损的时候往往很大方。实际上恰巧应该相反，赚钱的时候应该有豪情壮志，放开胆量赚，而对亏损恰巧要斤斤计较，尽量亏到最少。我们的交易系统要把这样控制风险的理念也体现出来，能够真正有效地控制交易中的风险，通过交易中的风险控制以及资金管理的规则，为我们建起一道有效地防范风险的保护墙，这是最后一道关口。这是里面有两层意思，一层是控制交易中的风险，是指怎么样把交易中的风险控制到最低，交易系统要体现出来。第二层，你要为自己建立一个保护墙，最后的关口，你不能被突破，你必须要有这样一个措施。

以上这三大功能如果能够实现的话，我们的交易系统基本上是一个完整的真正的交易系统。现在你们知道了，如果要设计一个交易系统的话，必须要有这样的一些功能。在这样的认识前提下，你们可以着手去设计一个这样的交易系统。

前面讲的是我们对交易系统的思考、理解，怎么样认识这个交易系统，什么是交易系统，交易系统应该具有哪些功能，我们用什么样的方法、思维去做这个交易系统。

作者：周宗涛、字宗源   加拿大福湃金融总裁