股指：
1、昨日上证综指报2344.79点，下跌0.61%，沪市成交399.3亿元；深证成指报10170.75点，下跌1.18%，深市成交315.4亿元。
2、美国白宫１０日发表声明说，美国总统奥巴马当日分别同法国总统萨科齐和英国首相卡梅伦通电话，三国领导人一致认为应采取果断行动解决欧洲债务危机。
3、中央汇金公司昨日斥资近2亿元增持工、农、中、建四大银行股票。有分析认为，汇金增持意味着国家队正式救市，市场底部基本确立，股指有望迎来拐点。但后市到底怎么走，依然取决于流动性和经济形势等基本面。
4、国家统计局18日将发布三季度国内生产总值(GDP)数据。多方观点普遍认为：虽然全年经济增长速度仍将保持在9%以上，但是三、四季度的GDP增速将较二季度连续下降，所以四季度的宏观政策应该以稳为主、静观其变。
5、对于下一阶段的货币政策，日前召开的央行货币政策委员会第三季度例会上传递出这样的信息：继续实施好稳健的货币政策，把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，增强调控的针对性、有效性和前瞻性，注意把握好政策的节奏和力度。
6、小结：昨日中央级媒体大肆报道中央汇金增持银行的消息，我们认为这是股指反弹的重要信号。由于银行的权重最大，且估值最低，在资金紧缩时代的盈利又最好，股指后市主要取决于银行板块的动向。

橡胶：
1.      泰国农业部将采取措施支撑橡胶最低价格，鼓励胶农每年砍掉64000公顷老龄橡胶树，相当于12万公吨的橡胶。
2.      泰国洪水严重，全国四分之三地区受到影响，受灾人群高达百万。气象部门称接下去仍然有强降雨。国内海南连续受台风纳沙和强热带风暴尼格影响，经济损失高达65亿。农作物受灾严重，关注对后市国内橡胶价格影响。
3.      现货市场方面，国产标一华东报价29750元/吨左右，华东地区复合胶报价31750元/吨，贸易商试探性调高报价，但沪胶乏力，现货实单商谈为主
4.      印尼20FOB进口成本折算价31670元/吨，SICOM20号近月折合进口成本为32020元/吨，进口仍然亏损较为严重.
5.      青岛保税区报价继续大幅回调，泰国3号烟片胶报价4350美元/吨，20号标胶报价4320美元/吨，20号复合胶报价4300美元/吨，观望为主，采购谨慎
6.      国内乳胶市场方面，黄春发桶装乳胶报价21500元/吨，现货市场信心不足，涨幅不明显，观望居多
7.      丁苯华东报价27300元/吨，顺丁华东报价31750元/吨。合成胶价大跌，从前期高点回落，比价逐步接近正常
小结：外围宏观不确定性依然存在，但基本面利好，国内外因受台风洪水等影响，市场对橡胶后市供应提出担忧，可能会支撑胶价。价格结构也比较有利，国庆过后，胶价将迎来反弹。

铜铝：
1、LME铜成交11.59万手，持仓27.96万手，减1259手。铜现货对三个月贴水C19.5美元/吨，库存减4575吨，注销仓单 减2200吨。韩国库存下降较多，内外高比价带动国内进口需求。LME铝成交21.92万手，持仓82.3万手，减544手。现货 对三个月贴水C36美元/吨，库存减4000吨，注销仓单增600吨。
2、前一交易日现货: 今日上海电解铜现货报价贴水50元/吨至升水100元/吨，平水铜成交价格54800-55350元/吨，升 水铜成交价格54900-55500元/吨。当期铜快速下跌后，现货好铜虽报价力挺55000元/吨，转升水50-100元，但已缺乏 投机吸引力且持货商低价惜售，成交转淡，而下游在节后第一个交易日大多持观望态度，并不急于出手接货。今日上 海铝现货成交价格为17000-17040元/吨，升水80-升水130元/吨，低铁铝17050-17070元/吨，无锡现货成交价格17000 -17040元/吨。国庆节后首个交易日，沪期铝当月高开并测试16900元/吨一线支撑，现铝市场却因假期到货明显增量、 临近当月换月等利空因素未能跟涨，持货商出货积极令升水迅速跌破百元，下游看空情绪浓仅按需补库，拖累成交重 心下倾至17000元/吨关口，但高品质货源依然稀缺，整体市况成交气氛较节前略有改善。

铅锌
3、LME锌成交8.08万手，持仓25.91万手，增5746手。现货对三个月贴水C21美元/吨，库存减1450吨，注销仓单减3825 吨。LME铅成交3.7万手，持仓12.9万手，增2053手。现货对三个月升水回落至11.5美元/吨，库存增1600吨，注销仓单 增200吨。
4、前一交易日现货：国内现货品牌铅驰宏锌锗、成源成交多在14770-14800元/吨，对铅期货合约主力1111保持平水， 其它铅汉江报价在14680元/吨。国庆长假后第一个交易日，不论是贸易商还是下游逢低接货者较多，交投较为积极。 节后重返市场，沪期锌主力高开低走，弱势整理于15000元/吨上方，现货市场较节前稍有起色，下游入市买兴较强，0 号锌早市可成交于15150元/吨附近，午后随着期锌的走低，0号现锌成交于15100元/吨附近，1号锌成交于15050-15100 元/吨区间，整体交投较节前有所好转。
综合新闻：
5.印尼贸易部官员称，印尼9月精炼锡出口同比下降24%至5,233.06吨。此前印尼对锡出口的禁令等消息提振锡价，伦 锡最先止跌反弹。
6.由于高镍生铁价格与纯镍价格的倒挂时间较久，10月份不锈钢企业增加对中低镍生铁的采购。
结论：宏观暂缓，金属短期内依旧有望反弹。

钢材：
1．昨日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材出现分歧；热轧板市场价格微涨。北方城市以小幅下调为主，而华东地区稳中小幅走高，从实际出货来看，拉涨地区成交水平一般，并未有多么明显的放量。商家对于后市基本看空，操作上积极出货调整库存。
2. 央行大动作收缩流动性，河北钢铁集团这样的国有大厂，其资金链也骤然承压。河北钢铁集团掌门人王义芳日前在内部会议上表示，要做好过"紧日子"的准备，"尽量少花钱"。
3.截至9月底，全国城镇保障性住房和棚户区改造已经开工986万套，开工率98%，与8月相比，9月新开工118万套，开工率提高了12个百分点。
4.机构方面，永安减持空单，中钢增持空单。
5.上海三级螺纹4640（+20），二级螺纹4440（+20），北京三级螺纹4650（-10），沈阳三级螺纹4940（-20），上海6.5高线4770（+20），5.5热轧4500（-），唐山铁精粉1385（-），唐山二级冶金焦1990（-），唐山普碳钢坯4160（-20）
6.上游供应压力仍较大，下游需求仍偏弱，需关注钢厂何时减产以及资金面何时得以宽松。
黄金：
1、受助于法国和德国再度承诺推出解决欧元区债务危机的计划后，欧元/美元本交易日录得逾一年来最大涨幅。同时国际油价大涨也对金价构成提携。
2、默克尔及法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)已经承诺在11月初，即20国集团(G20)峰会召开之前推出一揽子救市措施，包括救援欧元区银行业、解决希腊债务危机并寻求欧元区经济增长前景改善。
3、标普(Standard & Poor's)表示，确认比利时AA+的主权评级，以及负面展望；同时确认AAA的法国主权评级，展望为稳定。
4、SPDR黄金ETF持仓为1227.994吨（-1.51）；巴克来白银ETF基金持仓为9954.27吨（-51.47）。纽约证券交易所铂金ETF基金持仓为42.54万盎司（0万盎司），钯金ETF基金持仓为74.2万盎司（0万盎司）。
5、美国十年期实际利率为0.13%（+0.01）；VIX为33.02（-3.18）；COMEX银库存为1.05亿盎司（+1.3万盎司）。伦敦白银1年期拆借利率为0.17%（0），黄金的拆借利率为0.54%（+0.03），上海黄金交易所延期补偿费支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。
6、瑞银集团表示，"德法并未给出详尽的计划，我们认为任何关于银行资本重组的进程都有利于金价走势，但资产流动性担忧情绪和银行融资问题却不利于黄金走强。"
焦炭：
1、国内焦炭市场整体运行稳定，各地价格并无明显变化。十一国庆期间，钢市小幅反弹但整体向好趋势不明显，钢厂受欧洲经济危机影响资金流通紧张，对焦炭采购采取维持正常库存量
2、焦炭仓单280张（0），天津港焦炭场存158万吨（0）秦皇岛煤炭库存460.79万吨（+19）
3、秦皇岛5800大卡动力煤平仓价900（+5），临汾主焦精煤车板价1600（0），唐山二级冶金焦出厂价格1930（0），唐钢一级冶金焦到厂价2110（0），天津港一级冶金焦A<12%,S<0.6%, 出厂价2080（0）
4、小结：期现达到平水，且因现货波幅小，焦炭期货自身矛盾不大，近期主要是宏观形势变化以及煤炭价格上涨对带来焦炭价格的影响。
豆类油脂：
1、资金做多，成交放量，豆类低开高走。大豆增仓50228手，豆粕增仓165536手，豆油增仓33980手，棕榈油增仓30736手，菜油增仓3530手。宏观风险引发豆类破位下跌，低价格，美豆的中国买盘增加。豆类油脂现货升水，豆油现货升水52，豆粕现货升水69，菜油现货升水422。夜盘CBOT大豆收高，因美圆下跌，且市场预期法国和德国将拿出遏止欧元区危机的计划。
2、按电子盘下午三点价格计算，大豆现货压榨利润为3.26%(巴西大豆)；1月压榨利润为0.13%，5月压榨利润为2.33%。豆油现货进口亏损70，1月进口亏损219，5月进口盈利34。棕榈油现货进口亏损194，1月进口亏损87，5月进口盈利49。
3、广州港棕榈油现货报价7700 (-200)；张家港大厂四级豆油现货报价9100(-350)，成交良好；张家港43度蛋白豆粕现货报价为3000 (-130)，成交放量；南通菜籽油现货报价10100(+0)。青岛港进口大豆分销价3900 (-100)。
4、国内港口棕榈油库存44.8(+0.5)万吨，国内港口大豆库存678.2(+0)万吨。
5、黑龙江秋收完成近九成 大豆已达98％。
6、第四季大豆进口量估计达1,420万吨,粮油信息中心指出，10、11及12月进口量料分别为430万、520万及470万吨。
7、ITS：10月1-10日马来西亚出口棕榈油496,918吨，较9月1-10日的出口量377,038吨增长32%。
8、Informa于10月5日将美国2011年大豆亩产由此前预测的41.5蒲式耳上调至41.8蒲式耳。福斯通预计今年美国大豆平均单产为42.8蒲式耳/英亩，相比之下，九月份的预测为41.05蒲式耳/英亩。芝加哥商品研究与经纪公司林恩集团（LinnGroup）周四将美国2011年大豆亩产预估上调至42.2蒲式耳，较8月底预估的41.0蒲式耳提高了2.9%。
9、油世界：干旱可能威胁南美大豆和玉米产量。
10、注册仓单数量如下：豆油15668手(-50)，大豆24325手(+616)，豆粕10678手(+0)，菜籽油1273手(+0)，棕榈油0手(+0)。
11、中粮等现货企业在豆粕上增空单53709手，在豆油上增空单8770手，在大豆上增空单21157手，在棕榈油上增空单4770手，在菜籽油上增空单307手。
小结：宏观风险引发破位下跌，但出口需求恢复，有止跌迹象，同时继续下跌空间有限。
PTA：
1、原油WTI至85.41（+2.43）；石脑油至872（+1），MX至1247（+22）。
2、亚洲PX至1557（+21）美元，折合PTA成本9021元/吨。
3、现货内盘PTA至9610（+80），外盘1234（+11.5），进口成本9806元/吨，内外价差-196。
4、PTA装置开工率99（+0）%，下游聚酯开工率87.4（+0）%，织造织机负荷69（+0）%。
5、江浙地区主流工厂涤丝产销较好，多能做平或略超，部分稍低7-9成，个别较高200%，涤丝价格总体稳定，少部分有50元不等的涨跌。
6、中国轻纺城面料市场总成交量715（-19）万米，其中化纤布630（-15）万米。
7、PTA 库存：PTA工厂0-4天、聚酯工厂5-10天。
近日PX止跌反弹，PTA成本支撑力度加强，期货对现货贴水仍然较大，且下游刚性需求较好，短期PTA反弹仍将持续，由于隔夜外盘大宗商品普遍上涨，PTA会受到提振，交易上以多为宜。
棉花：
1、10日主产区棉花现货价格：229级新疆21743，328级冀鲁豫19845，东南沿海19750，长江中下游19673，西北内陆19522。
2、10日中国棉花价格指数19945(-10)， 2级21405(-10)，4级19057(-8)，5级17233(-3)。
3、10日撮合10月合约结算价20030(-110)；郑棉1205合约结算价20470(+140)。
4、10日进口棉价格指数SM报121.68美分(-0)，M报116.98美分(-0)，SLM报115.41美分(-0)。
5、10日美期棉ICE1112合约结算价103.34美分(+1.4), ICE库存16258(-1180)。
6、10日下游纱线CYC32、JC40S、TC45S价格分别至27600（-50），32470（-0），23780（-20）。
7、10日中国轻纺城面料市场总成交量715(-19)万米，其中棉布85(-4)万米。
8、10日计划收储24300吨，实际成交90吨，成交仓库为天津杨柳青仓库；本年度收储累计居交470吨。
  现货方面，棉价继续小幅下跌，尽管时处秋季传统需求旺季，但市场信心不足需求难以恢复。外棉方面，ICE期棉收高，静待美国农业部供需报告；受外盘大宗商品普涨提振，短期郑棉CF1205反弹仍将持续但实质性好转仍有一定难度。
LLDPE：
1、连塑现货近期调整，现货暂时将维持弱势，但进一步下跌难度较大。
2、华东LLDPE现货价区间9950-10250。LDPE华北市场价12150(-0)，HDPE华北市场价11520（+150），PP华北市场价12200（-250）。石脑油折合连塑生产成本约10159。
3、隆众报东南亚进口LLDPE中国主港价1245（-0)，折合进口成本10523，而易贸报东北亚LLDPE韩国进口CFR主港均价1324美元，折合进口成本10054元/吨。华东进口的LLDPE价格为10000-9700元/吨。前期进口盈亏尚可，吸引后市进口，限制涨幅。
4、交易所仓单量40595（-1451）。后市若持续下跌，仓单流出将拖累连塑现货。
5、目前连塑国内现货价格仍然疲软，由于前期7月份期货价格上涨，加之欧洲需求疲软，8-9月进口量维持高位，将拖累后市行情持续疲软，但是超跌之后连塑亦有反弹动力。
pvc：
1、东南亚PVC均价975美元(-0)，折合国内进口完税价为7721。
2、远东VCM报价815美元(+0)。
3、华中电石价3825（-0），西北电石价3500(-0)，华北电石3890(-0)。
4、电石法PVC：小厂货华东市场价6900-6950，大厂货华东市场价6950-6980；
乙烯法PVC：低端华东市场价7150-7200，高端华东市场价7200-7300。
5、华东32%离子膜烧碱价格925（+0)，华北离子膜烧碱815（+0）。
6、折合成月均期限价差，1201合约（PVC1109-广州电石法市场价）-116.49。
7、9月30日，交易所仓单减少270张，至7141张。
8、大幅亏损下，氯碱企业开工率有所走低，电石需求下降。受此影响，国庆期间电石价格大幅下挫，PVC成本支撑弱化。对于PVC而言，需求低迷大势下，成本继续走低，此将拖累PVC走势。短期看，外围宏观环境暂趋稳，PVC暂有支撑，但从基本面角度考虑，PVC仍不具备大幅反弹动能，依然偏弱。
燃料油：
1、原油期货收涨，受助于德法两国承诺将推出解决欧元区债务危机的计划,以及海关工人罢工导致科威特原油出口暂停。
2、美国天然气收涨，因预期未来天气将变得寒冷。
3、亚洲石脑油价格周一触及六日高点，但裂解价差跌向四个月低点，受石化行业持续疲弱拖累，实货跨月逆价差降至1个半月低点。
4、伦敦Brent原油（11月）较美国WTI原油升水23.54美元（+0.64）。WTI原油次月对当月合约升水比率为0.21%（-0.02%）； Brent 现货月升水2.11%（+0.48%）。
5、华南黄埔180库提估价4910元/吨（+0）；上海180估价5050（+0），舟山市场5055（+0）。
6、华南高硫渣油估价3975元/吨（+0）；华东国产250估价4530（+0）；山东油浆估价4230（+0）。
7、黄埔现货较上海燃油12月升水132元（+12）；上期所仓单102500吨（-7500）。
小结：海关工人罢工导致科威特原油出口暂停，Brent现货月升水走高。亚洲石脑油实货跨月逆价差降至1个半月低点，裂解价差跌向四个月低点。华南和华东燃料油现货持稳，现货升水较大。
白糖：
1：柳州中间商报价7310（+10）元，集团报价7360（+0）元； 11104合约收盘价7265（+6）元/ 吨,12013合约收盘价6998（+10）元/吨；
柳州现货价较郑盘1111升水128（+6）元/吨，昆明现货价较郑 盘1111升水18（-4）元/吨 ；柳州1月-郑糖1月=105（+6）元，昆明1月-郑糖1月=63（+6）元；
注册仓 单量1476（+0），有效预报351（+165）；广西电子盘可供提前交割库存5730（-2000）；
2：IICE原糖3 月合约上涨4.45%收于26.28美分，泰国进口糖升水0.7（-0.3），完税进口价6535元/吨，进口盈利775元 ，巴西白糖完税进口价6692/吨，进口盈利618元，升水0.25（-0.65），分月盘面进口盈亏见每日观察；
3：根据中糖协公布的截至9月末的产销数据，本年度工业库存余额仍然偏大，若10月份按时抛储，现货市场应该不会缺糖；
4：埃及认为当前价格高，推迟采购；墨西哥降雨量低于平均水平，将令该国2011/12年度糖收获延迟开始，并影响产量；
5：多头方面，华泰减仓1314手，万达增仓5845手，中粮增仓5008手，永安增仓13953手； 空头方面，万达增仓1648手，华泰增仓3022手，海通增仓1896；
6：台风影响喜忧参半，对整体产量影响不大；
小结：
A．精炼利润大幅压缩,仍处于淡季，不过25美分有一定量的采购，接下来的买盘应相对有限；
B．升水弱化，库存增加，国内反弹高度有限；
玉米：
1．华北销区收购价大幅向下调价，大连港口平舱价2430（-30）元，锦州港2440（-40）元，南北港口价差110（+30）元/吨；
大连现货对连盘1111合约升水40（-43）元/吨，长春现货对连盘1111合约升水-70元/吨；大连商品交易所玉米仓单348（+0）张；
10月船期CBOT玉米完税成本2400（-90）元/吨，深圳港口价2540（-20）元/吨；
大商所1201合约与JCCE1112合约大连指定仓库交货价价差为60（-3）元/吨；
玉米蛋白粉均价4565（-40）元/吨，DDGS均价2147（+0）元/吨；
2．外盘受到宏观因素影响，反弹；
3．季度库存报告超出预期，关注周三的USDA月度供需报告；
4．国庆节过后，玉米下游产品价格有所下调；
5．近期库存较为短缺，新季上市缓解；
6．持仓整体变化不大；
小结
A．目前外盘价格有买盘；
B．国内玉米现货可能要逐渐转弱了；
早籼稻：
1:节后销区价格有小幅回落，抚州市临川区粮食批发交易市场收购价2440（+0）元/吨，江西省九江粮食批发市场收购价2340（+0）元/吨，江西吉水县收购价2400（+0）元/吨，新余渝水粮食局收购价2440（+0）元；
注册仓单7396（-306），有效预报340（+0）；
2:粳稻价格，哈尔滨2900（+0）元/吨，南京2920（-40）元/吨；中晚稻价格，长沙2550（+0）元/吨，合肥 2460（+0）元/吨，九江2550（+0）元/吨；
3：稻米价格：以下皆为出厂价，长沙早籼米3320（+0）元/吨，九江早籼米3340（+0）元/吨，武汉早籼米3360（+0）元/吨；长沙晚籼米3320（+0）元/吨，九江晚籼米3690（+0）元/吨，武汉晚籼米3560（+0）元/吨；
4:米厂利润不好，现货价格主要是补由库需求支撑的；
5:多头方面，华泰加仓1060手；
小结:
早籼稻收购陷入僵局，补库过后价格可能有所回落；

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