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浙商期货股指期货11月3日套利日报

最新高手视频! 七禾网 时间:2011-11-04 09:04:06 来源:浙商期货

美联储维持利率不变,国内信贷现宽松,央行回笼资金力度减弱,人民币对美元再现跌停。300指数周四高开,维持高位震荡,临近收盘震荡回落,最终收盘价为2744.3点,较前一日上升了1.91点,涨幅为0.07%。股指期货方面,股指期货主力合约IF1111小幅低开,冲高回落,小幅收涨,最终以2747.4点收盘,较上一交易日上涨3.4点,上涨幅度为0.12%。期指缩量减仓,成交量减少28731手,持仓量减少1459手。公用、地产板块跌幅较大,分别为1.25%和0.98%;信息板块领涨,涨幅1.53%。交通运输、仓储业资金净流入最大,达2亿多,资金流出最多的为制造业,达18.6亿多。

期现套利方面,至15:15收盘主力IF1111合约升水3.1点,较上一交易日减少31.51点。主力合约升水日内在-3.1至13点间波动,在20点以上具备期现套利条件,当前以观望为主,等待开仓时机。

跨期套利方面,从走势上看,下季-下月合约间出现45点以上价差时可做买近抛远套利,对于下月-当月套利,近期在20点以上尝试做买近抛远。近期,下月-当月合约间的价差为5点左右,不具备套利空间,因此不建议操作。当前,下季-下月合约之间价差在20点左右,可以做反套尝试,即买远卖近,正向套利继续等待时机。

责任编辑:李婷

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