移仓空头谨慎

从前20名主力会员的持仓数据来看,面对仅剩2个交易日的IF1111合约,借市场暴跌的走势加速移仓,现月合约上面多空双方的持仓已经均不足万手,然而这些前期的大量持仓并没有立刻转移到IF1112合约上面来。

经历周三的大跌后,次月合约上新增的多单反而超出了空单的数量,其中该合约的总持买单增加了3559手,总持卖单增加了3131手。两个合约加总的净空持仓数量较上个交易日有所减少,由上个交易日6295手的净空持仓减至5682手。净空持仓有所减少的同时总持仓数量也较上个交易日大幅度回落4000余手。目前来看,上周三净空持仓和总持仓均创下历史新高,对于辅佐判断指数波段见顶信号的作用再一次得以验证。

短线席位巨幅增多

国泰君安席位和大华席位大幅度增多值得关注。周三国泰君安席位在现月合约双向减仓2400余手的同时,在次月合约上面加空393手,却在多头大幅度增多823手,而投机席位大华期货则一次性加仓千余手多单较为罕见。大幅度下跌的情况下敢于重仓单边做多,表现出了该席位资金对后市可能反弹的预期较高。

期指大跌连续下穿多个支撑点位并未遇到任何阻力,然而与以往不同的是,传统的空军主力和投机席位坚定加多,使得指数走势和持仓出现了背离,周三市场下跌的幅度有些蹊跷。

由于周三下跌幅度较大,恰遇30日线和BOLL中轨支撑,短线不宜过分看空。如后市20日线不能有效收复,二次探底趋势才可确认,短线仍有技术性反弹的可能。