苗博
毕业于东北财经大学，2008年开始从事期货及衍生品市场的投资工作，对市场中各类主流投资交易方法均有较深入的研究及丰富的实战经验。2011开始专注研究和学习程序化交易，开发了大量有实战价值的期货趋势，震荡及套利策略，2012年开始正式把量化交易转变为主要投资手段并取得了非常优异的绩效。荣获第六届“蓝海密剑”中国对冲基金经理公开赛大校奖，七禾网私募基金经理选拔赛三年连续业绩前4名。

一、信息采集
以音频数据分析为例，通过科学的手段对行情数据进行降噪、捕捉重大交易机会。
二、量化思考
1、针对品种的特性设计符合市场风格的严格的交易逻辑。
2、在趋势中客观的持有，在转折中客观的止盈，在逆势中客观的止损。
3、用苛刻的风险拨备模拟意外损失，考察逻辑的盈利能力和生存能力，确保所见即所得的客观收益。
三、交易决策
1、将科学的交易逻辑固化成不受人为因素干预的程序。
2、将行情波动和宏观决策相分离，程序专注交易，人则专注于大趋势、大盘整中仓位和风险的控制。
3、对比其他趋势型产品，我们更注重对市场全品种做组合资产配置，而非只关注少数交易标的，并通过特定的算法，大幅提升了组合投资的收益风险比，从而使得产品可以取得更加平稳的收益。
四、风险控制
1、第一级：每一个模型代码内部都设定了单笔最大亏损限制，保证在单笔交易出现风险时，电脑可以自动进行止损操作。
2、第二级：当单个模型资金回撤度达到历史峰值的2倍时，会酌情取消该模型，以避免模型失效的风险。
3、第三级：当账户净值低于一定幅度时，会酌情降低仓位；达到合同设定的最大资金回撤，则全部平仓。