大道至简-股指日内策略

大道至简-130725.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

性能测试报告


性能概要
统计指标	全部交易	多头	空头
净利润	1150216.80	566006.61	584210.19
总盈利	1674474.63	762213.06	912261.57
总亏损	(524257.83)	(196206.45)	(328051.38)
总盈利/总亏损	3.19	3.88	2.78

交易手数	643	321	322
盈利比率	48.99%	50.78%	47.20%
盈利手数	315	163	152
亏损手数	327	157	170
持平手数	1	1	0

平均利润	1788.83	1763.26	1814.32
平均盈利	5315.79	4676.15	6001.72
平均亏损	(1603.23)	(1249.72)	(1929.71)
平均盈利/平均亏损	3.32	3.74	3.11

最大盈利	64139.28	37719.72	64139.28
最大亏损	(12295.26)	(11419.80)	(12295.26)
最大盈利/总盈利	0.04	0.05	0.07
最大亏损/总亏损	0.02	0.06	0.04
净利润/最大亏损	93.55	49.56	47.52

最大连续盈利手数	9	5	5
最大连续亏损手数	8	10	10

平均持仓周期	15	8	21
平均盈利周期	21	11	32
平均亏损周期	8	5	11
平均持平周期	5	5	0

最大使用资金	127350.00	127350.00	127161.00
佣金合计	475903.20	237573.39	238329.81

收益率	766.81%
年度收益率	1303.03%
有效收益率	903.19%
月度平均盈利	138662.50

收益曲线斜率	0.1263
收益曲线截距	-73.20
收益曲线R平方值	0.9803
夏普比率	0.0842

总交易时间	253天
持仓时间比率	99.83%
持仓时间	252天
最大空仓时间	0天
持仓周期	9035

资产最大升水	1151087.04
发生时间	2013/09/13 13:10
最大升水/前期低点	767.39%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值	(37026.51)
发生时间	2013/01/23 10:20
回撤值/前期高点	16.43%
净利润/回撤值	3106.47%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值	(37026.51)
发生时间	2013/01/23 10:20
回撤值/前期高点	16.43%
净利润/回撤值	3106.47%

测算数据及效果预览

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	大道至简
策略运行周期（可单选，可多选）	5分钟线
适应品种	股指
策略盈利逻辑	日内交易，根据一套算法确认压力和支撑位，突破时开仓
策略最大特点	执行效率高，对小周期内单边行情捕捉能力强
策略编程语言、编程平台、测试平台	交易开拓者
策略运行平台、下单平台	交易开拓者旗舰版
回测数据	交易频率8笔/日，胜率60%，盈亏比2.2，手续费占比5.7%,收益率34.6%，最大回撤比例7%
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据
实盘资金曲线图（提供JPG图片）

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	是
能否实现自动化交易	是
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	否
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	一次性出售策略使用权

策略拥有者为个人、团队还是公司	公司