正·道-波段多品种多周期组合策略

正·道-波段组合策略130721.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

性能测试报告

组合测算报告

多品种多周期组合
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名称	全部交易
初始资金	1000000
组合合约/周期	螺纹指数/15分钟，沪胶指数/1小时
	沪胶指数/日线，玻璃指数/15分钟
	焦炭指数/15分钟，焦煤指数/30分钟
	豆油指数/15分钟，棕榈油指/15分钟
开始时间	2012-12-3
结束时间	2013-9-13

测试天数	285
指令总数	1199
最终权益	2202912.58
空仓周期数	2
最长连续空仓周期数	1
最长交易周期	2830
标准离差	11976.84
标准离差率	7.15
夏普比率	111.45
盈亏总平均/亏损平均	0.40
最大回撤	220402.49
最大回撤时间	2013/09/11 14:30
最大回撤比	16.48%
最大回撤比时间	2013/03/12 10:00
风险率	10.43%
收益率/风险率	14.78

盈利率	120.29%
实际盈利率	127.38%
年化单利收益率	154.06%
月化单利收益率	12.66%
年化复利收益率	174.96%
月化复利收益率	8.67%
胜率	36.21%
风险收益评级	1477.56%
平均盈利/最大回撤	0.05
平均盈利/平均亏损	2.86
净利润	1202923.71
总盈利	3128171.17
总亏损	1925247.46
总盈利/总亏损	1.62
其中持仓浮盈	173044.82

交易次数	718
盈利比率	0.36
盈利次数	260
亏损次数	458
持平次数	0

平均交易周期	22.35
平均盈利交易周期	61.72
平均亏损交易周期	35.04
平均盈亏（利润）	1675.38
平均盈利	12031.43
平均亏损	4203.60

最大持续盈利次数	9
最大持续盈利次数出现时间	2013/09/13 09:15 - 2013/09/13 14:00
最大持续亏损次数	18
最大持续亏损次数出现时间	2013/03/07 10:45 - 2013/03/12 10:00

最大连续盈利	173460.00
最大连续亏损	80220.00
最大连续盈利/总盈利	0.06
最大连续亏损/总亏损	0.04
净利润/最大连续亏损	15.00

最大使用资金	861497.00
最大使用资金比率	38.24%
扣除最大连续盈利后的收益率	102.95%
扣除最大连续亏损后的收益率	128.31%

期间最大权益	2393100.80
期间最小权益	779290.00
手续费	119867.66
成交额	1081543040.00

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略组合命名	正·道-波段组合策略
共有几个策略	2个
每个策略的命名	多品种多周期组合策略
各个策略的运行周期（可单选，可多选）	多周期组合：15分钟、30分钟、1小时、日线
各个策略适应的品种	螺纹钢、橡胶；焦炭、玻璃、焦煤；豆油、棕榈油；塑料、PTA。
各个策略的盈利逻辑	1、多年实战技术运用技巧的提炼 2、基于对市场波动特性的深入理解 3、基于对市场活跃品种具有的普适性 4、策略与品种波动特性的良好匹配度 5、策略模型特点在于长期有效性和稳定性
该策略组合的盈利逻辑	市场无时无刻不在波动，有波动就有获利机会，抛开判定，顺应市场，把握波段波动机会。通过多品种、多周期的组合降低风险、平滑资金曲线；管理资金起始时采取较低仓位起步的方式达到控制风险保证本金安全，待运作资金净值拉起来后再分两次增加策略内的开仓比例，达到盈利基础上追求卓越。
该策略组合的最大特点	善于捕捉活跃品种的连续性波段行情。无趋势局限，多空转变灵活。
策略资金容量	5000万以上
策略编程语言、编程平台、测试平台	赢智WH8
策略运行平台、下单平台	服务器托管、CTP
策略组合回测数据	2012-12-1至2013-9-3：指令总数1118、胜率38%、收益率130.7%、盈亏比2.99、手续费占比8.2%、最大回撤：盈利回吐16.48%
资金曲线图（提供JPG图片）	以策略最低100万组合资金为例的组合测试：不同颜色的细线为单一品种资金曲线，最粗的黑线为组合策略的总资金曲线，见上图。
是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	是
能否实现自动化交易	是
能否提供策略解决方案、策略设计方案	是
是否愿意接触投资机构的人才招募	可谈
愿意兼职服务还是全职服务	可谈
希望的收费模式或分成模式	可谈
策略拥有者为个人、团队还是公司	个人