东祺-V股指1分钟顺势交易策略

东祺-V-130801.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

测算报告

IF加权 1分钟东祺-V

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名称	全部交易	多头	空头
合约	IF加权
K线周期	1分钟
开始时间	2010-4-16
结束时间	2013-9-16
单位	300(吨/手,元/点)
保证金	8%
手续费	0.50%%
下单价格	收盘价位
开仓手数	1
初始资金比例	41.80%
参数	[0,0,0,0,0,0]
信号执行方式	k线走完，确认信号后下单

名称	全部交易	多头	空头
测试天数	1250
测试周期数	224090
指令总数	6415
信号消失次数	0
初始资金	200000.00
最终权益	2187054.05
空仓周期数	26566
最长连续空仓周期数	102
最长交易周期	264
标准离差	4940.49
标准离差率	9.59
夏普比率	215.09
盈亏总平均/亏损平均	0.24
最大回撤	66564.58
最大回撤时间	2011/10/10 09:31
最大回撤比	15.10%
最大回撤比时间	2010/04/23 14:36
风险率	0.60%
收益率/风险率	486.65
每手最大回撤	22028.49
每手平均盈亏	515.18

盈利率	993.53%	477.86%	515.67%
年化单利收益率	290.11%
月化单利收益率	23.84%
年化复利收益率	101.07%
月化复利收益率	5.91%
胜率	42.47%
风险收益评级	48665.25%
平均盈利/最大回撤	0.06
平均盈利/平均亏损	1.93	1.94	1.92
净利润	1987060.50	955723.44	1031337.06
总盈利	6657194.00	3208410.50	3448783.50
总亏损	4670133.50	2252687.00	2417446.50
总盈利/总亏损	1.43	1.42	1.43
其中持仓浮盈	0.00	0.00	0.00

交易次数	3857.00	1602.00	2255.00
盈利比率	0.42	0.42	0.43
盈利次数	1638.00	678.00	960.00
亏损次数	2219.00	924.00	1295.00
持平次数	0.00	0.00	0.00

平均交易周期	58.10	139.88	99.37
平均盈利交易周期	136.81	330.52	233.43
平均亏损交易周期	100.99	242.52	173.04
平均盈亏(利润)	515.18	596.58	457.36
平均盈利	4064.22	4732.17	3592.48
平均亏损	2104.61	2437.97	1866.75

最大盈利	41411.70	37724.73	41411.70
最大亏损	22028.48	22028.48	17454.49
最大盈利/总盈利	0.01	0.01	0.01
最大亏损/总亏损	0.00	0.01	0.01
净利润/最大亏损	90.20	43.39	59.09

最大持续盈利次数	7.00	7.00	11.00
最大持续亏损次数	10.00	9.00	11.00

平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	1276.66
最大使用资金额	87477.60
平均资金使用率	0.13%
最大资金使用率	41.81%
扣除最大盈利后收益率	972.82%	459.00%	494.96%
扣除最大亏损后收益率	1004.54%	488.88%	524.40%

期间最大权益	2201416.47
期间最小权益	198807.73
手续费	315207.80
成交额	6304156078.38

测算数据及效果预览

本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938

策略命名	东祺-V
策略运行周期（可单选，可多选）	一分钟
适应品种	股指
策略盈利逻辑	顺势
策略最大特点	日内交易、赚多亏少
策略编程语言、编程平台、测试平台	文华财经
策略运行平台、下单平台	文华财经
回测数据	从2010年4月至2013年7月31日，交易次数3692，20万本金固定一手操作，手续费0.5%%，收益率993%，最大回撤65930元，胜率42.85%；
回测资金曲线图（提供JPG图片）
实盘数据
实盘资金曲线图（提供JPG图片）

是否愿意出售策略源码	愿意
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	不愿意
是否愿意账户管理或产品管理	愿意
能否实现自动化交易	可以
能否提供策略解决方案、策略设计方案	可以
是否愿意接触投资机构的人才招募	不愿意
愿意兼职服务还是全职服务	愿意兼职
希望的收费模式或分成模式	都可以

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人