30万以下多品种组合策略

30w以下一号组合.jpg

以上资金曲线图为测试效果图

组合测算报告

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名称	全部交易
初始资金	45000
组合合约/周期	螺纹指数/1分钟，白糖指数/1分钟
	棕榈油指/1分钟，沪银指数/1分钟
开始时间	2009-3-27
结束时间	2013-9-6

测试天数	1625
指令总数	2286
最终权益	191766.52
空仓周期数	120375
最长连续空仓周期数	1445
最长交易周期	1649
标准离差	631.15
标准离差率	4.92
夏普比率	105.70
盈亏总平均/亏损平均	0.38
最大回撤	5391.14
最大回撤时间	2011/12/12 09:04
最大回撤比	11.42%
最大回撤比时间	2009/06/01 14:03
风险率	1.05%
收益率/风险率	69.46

盈利率	326.15%
实际盈利率	474.34%
年化单利收益率	73.26%
月化单利收益率	6.02%
年化复利收益率	38.49%
月化复利收益率	2.71%
胜率	54.59%
风险收益评级	6946.46%
平均盈利/最大回撤	0.10
平均盈利/平均亏损	1.56
净利润	146772.18
总盈利	320296.41
总亏损	173524.23
总盈利/总亏损	1.85
其中持仓浮盈	-65.00

交易次数	1143
盈利比率	0.54
盈利次数	614
亏损次数	519
持平次数	10

平均交易周期	712.88
平均盈利交易周期	1327.08
平均亏损交易周期	1569.99
平均盈亏（利润）	128.41
平均盈利	521.66
平均亏损	334.34

最大持续盈利次数	16
最大持续盈利次数出现时间	2010/03/26 14:59 - 2010/04/28 14:59
最大持续亏损次数	10
最大持续亏损次数出现时间	2009/05/15 11:01 - 2009/06/01 14:02

最大连续盈利	16404.49
最大连续亏损	2687.72
最大连续盈利/总盈利	0.05
最大连续亏损/总亏损	0.02
净利润/最大连续亏损	54.61

最大使用资金	30687.00
最大使用资金比率	52.94%
扣除最大连续盈利后的收益率	289.69%
扣除最大连续亏损后的收益率	332.12%

期间最大权益	192467.27
期间最小权益	29683.62
手续费	47665.60
成交额	150013553.76

回测贡献度分析

策略组合命名	30万以下一号组合
共有几个策略	4个
每个策略的命名	RB隔夜1号、SR日内1号、P隔夜1号、AG日内1号
各个策略的运行周期	一分钟
各个策略适应的品种	螺纹钢、白糖、棕榈油、白银及其它活跃品种
各个策略的盈利逻辑	基于市场波动的规律，严格控制止损，寻找相对高胜率的交易机会
该策略组合的盈利逻辑	多品种组合降低回撤、平滑波动、增加盈利机会
各个策略的最大特点	胜率较高，回撤小，盈利稳键
该策略组合的最大特点	胜率较高，回撤小，盈利稳键
策略编程语言、编程平台、测试平台	嬴智
策略运行平台、下单平台	嬴智
回测数据	09年3月27日起始资金3万，12年5月10日加入AG1.5万，单利运行模式，至13年9月6日权益197766，胜率54.59%，最大回撤5391，平均盈亏比1.56、总盈亏比1.85，总手续费47665（加一个滑点）
回测资金曲线图	黑粗线为总资金，测试标的为各品种指数，单利运行，可以容纳50万以下资金，但建议30万以下资金采用，目前5万一个单位
实盘数据	2013年8月开始实盘
实盘资金曲线图	2013年8月开始实盘

是否愿意出售策略源码	否
是否愿意出售策略使用权或租赁策略	否
是否愿意账户管理或产品管理	愿意
能否实现自动化交易	能
能否提供策略解决方案、策略设计方案	否
是否愿意接触投资机构的人才招募	可以考虑
愿意兼职服务还是全职服务	兼职
希望的收费模式或分成模式	分成

策略拥有者为个人、团队还是公司	个人