以上资金曲线图为测试效果图
性能测试报告
一、总体概要
统计指标 所有交易 多头交易 空头交易
净利润 6859087.00 1860894.50 4998192.00
总盈利（毛利） 13276488.00 5248481.50 8028006.00
总亏损（毛损） -6417401.00 -3387587.00 -3029814.25
盈利因子（毛利/毛损） 2.07 1.55 2.65
收益率 685.91% 186.09% 499.82%
年化收益率 131.60% 53.45% 107.46%
最大资产回撤 -267877.50 N/A N/A
净利润/最大资产回撤 25.61 N/A N/A
最大资产回撤幅度 -21.72% N/A N/A
年化收益率/最大资产回撤幅度 6.06 N/A N/A
交易次数 2048 955 1093
盈利交易次数 991 426 565
亏损交易次数 1057 529 528
胜率 48.39% 44.61% 51.69%
平均盈亏 3349.16 1948.58 4572.91
平均盈利 13397.06 12320.38 14208.86
平均亏损 -6071.33 -6403.76 -5738.28
盈亏比 2.21 1.92 2.48
最大单盈 258230.45 132306.25 258230.45
最大单亏 -66300.80 -42109.10 -66300.80
最大连盈 13 9 11
最大连亏 16 18 21
平均持仓周期 112.29 102.75 120.62
平均盈利周期 149.70 131.48 163.44
平均亏损周期 77.22 79.62 74.81
测试策略：IF备用
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF3QH
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF3YH
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF日内3
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF日内5
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：5分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.400%×开仓额 平0.400%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（32184根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF5AAASJ
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：5分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（32184根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：IF3AAA升级
测试品种：[IF99]期指主连
运行周期：3分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 0.200)
手续费 ：开0.500%×开仓额 平0.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（53640根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：橡胶60A
测试品种：[RU99]橡胶主连
运行周期：60分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 5.000)
手续费 ：开1.500%×开仓额 平1.500%×平仓额
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（2384根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：焦炭60备用
测试品种：[J99]焦炭主连
运行周期：60分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 1.000)
手续费 ：开2.000%×开仓额 平2.000%×平仓额
测试时段：2011/4/15 – 2013/9/12（2352根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：焦炭30AAA
测试品种：[J99]焦炭主连
运行周期：30分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 1.000)
手续费 ：开1.000%×开仓额 平1.000%×平仓额
测试时段：2011/4/15 – 2013/9/12（4704根K线）
初始资金：1000000.00 元 测试策略：L60
测试品种：[L99]塑料主连
运行周期：60分钟线
滑移价差：3跳 (3 × 5.000)
手续费 ：开4.000×开仓量 平4.000×平仓量
测试时段：2011/4/1 – 2013/9/12（2384根K线）
初始资金：1000000.00 元 ==========================================
二、收益风险分析
统计指标 所有交易 多头交易 空头交易
净利润 6859087.00 1860894.50 4998192.00
总盈利（毛利） 13276488.00 5248481.50 8028006.00
总亏损（毛损） -6417401.00 -3387587.00 -3029814.25
盈利因子（毛利/毛损） 2.07 1.55 2.65
去离群总盈利 10643183.00 4553924.00 5903891.50
去离群总亏损 -5559129.00 -3028234.50 -2584703.75
期末持仓盈亏 0.00 0.00 0.00
持有收益 N/A 0.00 -0.00
佣金合计 151201.69 71569.95 79631.75
滑价合计 860580.00 405570.00 455010.00
最大单次盈利/总盈利 0.02 0.03 0.03
最大单次亏损/总亏损 0.01 0.01 0.02
净利润/最大单次亏损 103.45 44.19 75.39
收益率 685.91% 186.09% 499.82%
年化收益率 131.60% 53.45% 107.46%
回归年化收益率 129.18% 127.40% 127.11%
月化收益率 7.15% 3.58% 6.18%
月平均收益（30天/月） 229656.94 62306.73 167350.17
月收益标准差 206828.31 150712.34 199683.20
月收益率标准差 0.0880 0.1463 0.0775
最大资产回撤 -267877.50 N/A N/A
最大资产回撤发生期 2013/5/2 - 2013/5/16 N/A N/A
最大资产回撤幅度 -21.72% N/A N/A
最大资产回撤幅度发生期 2011/4/25 - 2011/5/19 N/A N/A
最长资产回撤持续时间（天） 48 N/A N/A
最大浮动亏损 0.00 0.00 0.00
最大浮动亏损幅度 0.00% 0.00% 0.00%
最大平仓交易回撤 -250799.39 -486672.19 0.00
最大平仓交易回撤发生期 2011/4/26 - 2011/6/8 2011/4/11 - 2011/12/30 N/A
最大平仓交易回撤幅度 -22.97% -45.55% 0.00%
最大平仓交易回撤幅度发生期 2011/4/26 - 2011/6/8 2011/4/11 - 2011/12/30 N/A
净利润/最大资产回撤 25.61 N/A N/A
净利润/最大平仓交易回撤 27.35 3.82 +∞
年化收益率/最大资产回撤幅度 6.06 N/A N/A
有效年化收益率/最大资产回撤幅度 21.57 N/A N/A
年化收益率/25%的最大资产回撤幅度的平均值 -6.15 N/A N/A
ULCER指数 0.1421 N/A N/A
R平方 N/A N/A N/A
夏普指数 0.81 0.24 0.79
Ulcer绩效指数 9.22 N/A N/A
月化收益率/月收益率标准差 0.81 0.24 0.80
稳健风报比 N/A N/A N/A
飞狐评分 8.39 N/A N/A
==========================================
三、时间仓位分析
统计指标 所有交易 多头交易 空头交易
总交易时间 2年5月12天 2年5月12天 2年5月12天
持仓时间（天） 896 802 844
持仓时间% 100.00% 89.51% 94.20%
最大空仓时间（天） 0 11 5
总交易月数 30 30 30
盈利月数 28 19 22
资产增值天数 534 0 0
资产减值天数 362 0 0
获利日占比 59.60% 0.00% 0.00%
最大浮盈日期 N/A N/A N/A
最大浮亏日期 N/A N/A N/A
持仓周期 596 553 578
平均持仓周期 112.29 102.75 120.62
平均盈利周期 149.70 131.48 163.44
平均亏损周期 77.22 79.62 74.81
最大持仓数量 24.00 24.00 24.00
最大占用资金 1124614.00 919012.50 1121408.00
最小账户资金 856021.00 N/A N/A
平均仓位 28.10% 10.96% 17.14%
==========================================
四、交易总体分析
统计指标 所有交易 多头交易 空头交易
交易次数 2048 955 1093
盈利交易次数 991 426 565
亏损交易次数 1057 529 528
胜率 48.39% 44.61% 51.69%
平均盈亏 3349.16 1948.58 4572.91
盈亏中值 -358.27 -969.16 399.56
平均盈利 13397.06 12320.38 14208.86
平均亏损 -6071.33 -6403.76 -5738.28
盈亏比 2.21 1.92 2.48
最大单盈 258230.45 132306.25 258230.45
最大单亏 -66300.80 -42109.10 -66300.80
最大单次盈利/总盈利 0.02 0.03 0.03
最大单次亏损/总亏损 0.01 0.01 0.02
净利润/最大单次亏损 103.45 44.19 75.39
最佳10%交易盈利/净利润 1.20 4.42 1.64
最差10%交易亏损/净利润 -0.47 -1.74 -0.65
最大连盈 13 9 11
最大连亏 16 18 21
最大连续盈利额 326638.56 254577.11 490385.50
最大连续亏损额 -100651.65 -179107.98 -110544.30
最大连续盈利率 16.45% 12.99% 17.26%
最大连续亏损率 -9.14% -12.17% -6.54%
==========================================
测算数据及想过预览
本策略更多详细数据请联系期货中国李编辑索取，电话：13656695735、0571-88212938
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策略组合命名 |
大时代 |
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共有几个策略 |
5个 |
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每个策略的命名 |
YH、QH、备用、AAA、日内、 |
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各个策略的运行周期（可单选，可多选） |
3分钟线、5分钟线、30分、60分（其他也可） |
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各个策略适应的品种 |
QH、日内只可股指，其它股指商品皆可 |
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各个策略的盈利逻辑 |
截断亏损，让利润奔跑 |
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该策略组合的盈利逻辑 |
市场无时无刻不在波动，有波动就有获利机会，抛开判定，顺应市场，把握波段波动机会。 |
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各个策略的最大特点 |
有些把握小趋势好，有些把握大趋势好 |
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该策略组合的最大特点 |
股指为主商品为辅，善于捕捉连续性波段行情。无趋势局限，多空转变灵活。 |
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策略编程语言、编程平台、测试平台 |
和讯北斗星（其他平台可以改） |
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策略运行平台、下单平台 |
CTP帐号均可 |
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回测数据（各个单策略回测数据、策略组合回测数据） |
模型YH股指一手、模型QH股指一手、模型日内股指2手（不同周期）、模型备用股指一手焦炭5手、模型AAA股指2手（不同周期）橡胶2手焦炭5手塑料5手
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回测资金曲线图（提供JPG图片） |
时间从焦炭上市交易2011.4.1至2013.9.12
开平仓单边滑3跳，手续费市场一般水平，累计收益685万，最大回撤27万，收益率依启动资金定，其它及单策略效果图请参考附件。 |
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实盘数据 |
无 |
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实盘资金曲线图（提供JPG图片） |
无 |
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是否愿意出售策略源码 |
是（要价极高） |
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是否愿意出售策略使用权或租赁策略 |
否 |
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是否愿意账户管理或产品管理 |
是 |
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能否实现自动化交易 |
可以 |
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能否提供策略解决方案、策略设计方案 |
否 |
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是否愿意接触投资机构的人才招募 |
可以 |
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愿意兼职服务还是全职服务 |
可以谈 |
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希望的收费模式或分成模式 |
分成最好，出售也可（要价极高） |
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策略拥有者为个人、团队还是公司 |
个人 |
信息编号：67
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注：七禾网期货中国只提供策略信息展示和对接服务，策略使用者须自己承担期货交易的任何盈亏。
七禾网期货中国注：成绩代表过去，未来充满挑战
责任编辑：李婷
聚合智慧 | 升华财富
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