七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。 赵渝江 重庆人,80后,职校毕业后,1998年参加工作,1999年8月进入股票市场,2012年底开始以趋势跟踪的方法交易。2013~2014两年在股市实现120%的收益。2015年进入期货市场,采用手工大周期趋势跟踪的交易方法,除2017年回撤30%以外,其他年份收益率都在30%以上。 精彩观点 (做期货以来)顺势这个基础没变,交易模型从最初的双均线,转换为突破加均线过滤。理念上由最初的单一趋势逻辑,逐步增加了周期逻辑。 期货交易可多可空的模式,能让交易者无处寻找借口,不论哪个市场,只要交易者有透彻的规律认识,完整的操作逻辑,正期望值操作模型和足够的自我认知形成一致性,都能长久地盈利。 主要关注日K线、双均线、ATR, 均线交叉后,日K线突破开仓,ATR吊灯策略平仓。 止盈和止损都是依据ATR吊灯策略,都是在足够大的回撤后,止损止盈离场。 在农产品当中,生猪是一个体量比较大的品种,我也相对比较熟悉,生猪的可调控性相对于粮食来说还是有很大差异,它的波动性在农产品里应该更优。 通过各个品类的低相关性和周期逻辑调节投入每个品种的头寸额度,来降低震荡品种的回撤幅度。 七禾网1、赵先生您好,感谢您和七禾网进行深入对话。据您介绍,您于1999年8月开始做股票交易,从此进入投资市场,做了23年的投资,您最大的感受是什么? 赵渝江:一路走来,一路成长。目前看算是找到一条适合自己的能走的交易之路。 这个时间点回头看,感谢金融市场让我有了一个不一样的世界观。在金融世界观建设的过程中,需要拓荒和琢磨通透的认知节点,我认为有以下这些: 1、对金融市场的某一种规律的充分认识,一套基于该规律的操作逻辑; 2、对金融市场始终是概率性的充分理解; 3、建立在这个规律和逻辑之上的统计优势模型; 4、建立在多模型基础上的资产配置; 5、足够的自我认知以确保长久的一致性执行。 七禾网2、据您介绍,您从2015年3月开始进入期货市场,至今已有7年时间,在做期货的7年时间中,您的交易方法和理念经历了怎样的变化? 赵渝江:顺势这个基础没变,交易模型从最初的双均线,转换为突破加均线过滤。理念上由最初的单一趋势逻辑,逐步增加了周期逻辑。周期逻辑有几个方面,一个是美林时钟的周期循环,第二个是股市的估值均值回归,第三个是行为金融上的顶部和底部的行为特征,这些逻辑只能通过观察,倒没办法量化。 我最近几年的交易,还是以趋势模型为主,周期逻辑用来做资产配置比例调整。 七禾网3、就您看来,股票交易和期货交易主要有哪些方面的区别,您是否觉得期货交易更难盈利? 赵渝江:2015年3月,对于股市我是看空的,但是股市没有做空机制,对于趋势模型来说,瘸腿了,所以转到期货市场上来。除此之外,另一个区别就是杠杆,其他方面都差不多。期货交易可多可空的模式,能让交易者无处寻找借口,不论哪个市场,只要交易者有透彻的规律认识,完整的操作逻辑,正期望值操作模型和足够的自我认知形成一致性,都能长久地盈利。2019年之后,我重新开始了股市做全地形模型和估值回归模型。 估值回归模型就是根据股市的PE、PB高低点逐步建仓,全地形模型就比较简单,就是国债基金、黄金基金、指数基金,按照一定比例的搭配,只调整比例,始终持仓。 七禾网4、请问您目前期货实盘一共有几套交易策略,每一套策略的主要特点分别是什么? 赵渝江:因为我是手工交易,操作上依然是一套趋势跟踪策略,但是在品种的头寸配置上依据了周期模型。 七禾网5、您表示,您是将交易信号量化,通过手工的方式进行开平仓。请问您的交易策略中,主要用哪些技术分析方法、看哪些指标或者形态? 赵渝江:这个就简单了,主要关注日K线、双均线、ATR, 均线交叉后,日K线突破开仓,ATR吊灯策略平仓。 七禾网6、在您的交易体系中,一笔交易入场后如果出现亏损,您是如何止损的?如果出现浮盈,您又是如何止盈的? 赵渝江:纯量化信号了,止盈和止损都是依据ATR吊灯策略,都是在足够大的回撤后,止损止盈离场。 责任编辑:傅旭鹏 |
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